Korrelationskoefficienten kallas också korrelationsnormaliserat ögonblick, vilket är förhållandet mellan korrelationsmomentet för systemet 2 av slumpmässiga variabler (SSV) och dess maximala värde. I sin tur kallas korrelationsmomentet det andra ordningens blandade centrala moment (MSC X och Y).
Instruktioner
Steg 1
Det bör noteras att värdet W (x, y) är den gemensamma sannolikhetsdensiteten för TCO. I sin tur kommer korrelationsmomentet att vara ett kännetecken för den ömsesidiga spridningen av TCO-värdena i förhållande till en viss punkt av medelvärden (matematiska förväntningar my och mx), nivån på linjärt förhållande mellan index för fria värden X och Y.
Steg 2
Tänk på egenskaperna för det betraktade korrelationsmomentet: Rxx = Dx (varians); R (xy) = 0 - för oberoende exponenter X och Y. I detta fall är följande ekvation giltig: M {Yts, Xts} = 0, vilket i detta fall visar frånvaron av en linjär anslutning (här menar vi inte vilken anslutning som helst, men till exempel kvadratisk). Dessutom, om det finns en linjär stel koppling mellan värdena på X och Y, är följande ekvation giltig: Y = Xa + b - | R (xy) | = bybx = max.
Steg 3
Återgå till betraktandet av r (xy) - en korrelationskoefficient, vars betydelse bör vara i ett linjärt förhållande mellan slumpmässiga variabler. Dess värde kan variera från -1 till en, dessutom kan den inte ha någon dimension. Följaktligen är R (yx) / bxby = R (xy).
Steg 4
Överför de erhållna värdena till diagrammet. Detta hjälper dig att föreställa dig innebörden av det normaliserade korrelationsmomentet, empiriskt erhållna X- och Y-index, som i detta fall kommer att vara koordinaterna för en punkt i ett visst plan. I närvaro av en linjär stel anslutning måste dessa punkter ligga på en rak linje exakt Y = Xa + b.
Steg 5
Ta de positiva korrelationsvärdena och anslut dem till den resulterande grafen. Med ekvationen r (xy) = 0 bör alla angivna punkter vara inuti en ellips med ett centralt område vid (mx, my). I det här fallet kommer värdet på halvaxlarna av en cent att bestämmas av värdena på variansen av slumpmässiga variabler.
Steg 6
Tänk på att SV-värdena som erhållits med den experimentella metoden inte kan återspegla sannolikhetstätheten 100%. Det är därför det är bäst att använda uppskattningar av erforderliga mängder: mx * = (x1 + x2 + … + xn) (1 / n). Räkna sedan på samma sätt som min *.
